招商中证全指证券公司指数C: 招商中证全指证券公司指数证券投资基金(C类份额)基金家具贵府摘抄更新

              招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘抄更新 招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金产           品贵府摘抄更新                                         编制日历：2024 年 11 月 5 日                    送出日历：2024 年 11 月 12 日  本摘抄提供本基金的进军信息，是招募施展书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完满的招募施展书等销售文献。 一、家具野蛮               招商中证全指证券 基金简称                             基金代码          161720               公司指数               招商中证全指证券 下属基金简称                           下属基金代码        013597               公司指数 C               招商基金料理有限                         中国银行股份有限 基金料理东谈主                            基金托管东谈主               公司                               公司 基金合同奏效日       2014 年 11 月 13 日 基金类型          股票型                往来币种          东谈主民币 运作形势          粗拙灵通式 灵通频率          每个灵通日                                  运行担任本基金基 基金司理          王岩                 金司理的日历                                  证券从业日历        2011 年 11 月 18 日               招商中证全指证券公司指数证券投资基金由招商中证全指证券公               司指数分级证券投资基金拆开分级运作变更而来。《招商中证全指 其他            证券公司指数证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日庄新生               效，《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同               时失效。   注：本基金从 2021 年 9 月 13 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 9 月 14 日起存续。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资贪图与投资战略   投资者可阅读本基金《招募施展书》“基金的投资”章节了解详备情况。         本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资步骤敛迹和数目化的风         险料理技巧，完了对方向指数的灵验追踪，赢得与方向指数收益雷同的 投资贪图         讲述。本基金的投资贪图是保捏基金净值收益率与功绩基准日均追踪偏         离度的竣工值不突出 0.35%，年追踪差错不突出 4%。            本基金投资于具有精炼流动性的金融器具，包括中证全指证券公司指数            的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益 投资畛域            投资品种以及法律规矩或中国证监会允许本基金投资的其他金融器具            （但须合适中国证监会的关系司法）                           。本基金投资于股票的财富不低于基             招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘抄更新          金财富的 85%，投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资          产不低于股票财富的 90%，且不低于非现款财富的 80%；本基金每个交          易日日终在扣除股指期货合约需交纳的往来保证金后，应当保捏不低于          基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款类          财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金将把柄法律规矩的司法参与融资及转融通证券出借业务。          如法律规矩或中国证监会以后允许基金投资其他金融器具，基金料理东谈主          在履行顺应门径后，不错将其纳入投资畛域。          方向指数：中证全指证券公司指数。          本基金以中证全指证券公司指数为方向指数，收受完全复制法，按照标          的指数成份股组成极度权重构建基金股票投资组合，进行被迫式指数化          投资。股票投资组合的构建主要按照方向指数的成份股组成极度权重来          拟合复制方向指数，并把柄方向指数成份股极度权重的变动而进行相应          调整，以复制和追踪方向指数。本基金的投资贪图是保捏基金净值收益          率与功绩基准日均追踪偏离度的竣工值不突出 0.35%，年追踪差错不突出          当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分成等行动，以及因          基金的申购和赎回对本基金追踪方向指数的服从可能带来影响，或因某          些特等情况导致流动性不及，导致无法灵验复制和追踪方向指数时，基          金料理东谈主不错对投资组合料理进行顺应变通和调整，起劲缩短追踪差错。 主要投资战略   基金料理东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将          可能收受合理款式寻求替代。          本基金料理东谈主逐日追踪基金组合与方向指数发达的偏离度，每月末、季          度末如期分析基金的践诺组合与方向指数发达的累计偏离度、追踪差错          变化情况极度原因，并优化追踪偏离度料理有计划。          本基金料理东谈主可哄骗股指期货，以提高投资服从更好地达到本基金的投          资贪图。本基金在股指期货投资中将把柄风险料理的原则，以套期保值          为成见，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风          险收益特质。          本基金将在充分探究风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通          证券出借业务。本基金将基于对市集行情和组合风险收益的分析，笃定          投资时机、方向证券以及投资比例。          中证全指证券公司指数收益率*95%+金融机构东谈主民币活期入款基准利率 功绩比较基准          (税后)*5%          本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。把柄 2017          年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者顺应性料理办法》                                     ，基金料理东谈主和销          售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行动不编削本基金的实 风险收益特征          质性风险收益特征，但由于风险等第分类要领的变化，本基金的风险等          级表述可能有相应变化，具体风险评级终结应以基金料理东谈主和销售机构          最新的评级终结为准。 （二） 投资组合股产设立图表/区域设立图表                 招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘抄更新 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图   注：1.基金合同奏效昔时按践诺期限计划，不按通盘当然年度进行折算。 存续。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度              招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘抄更新     以下用度在申购/赎回基金流程中收取：              份额（S）或金额（M）      用度类型                      收费形势/费率               备注               /捏有期限（N）                 N     赎回费     注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费形势/年费率或金额                    收取方 料理费              年费率：1.00%                  基金料理东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.20%                  基金托管东谈主 销售劳动费            年费率：0.10%                  销售机构 审计用度             年用度金额：100,000.00 元         管帐师事务所 信息显露费            年用度金额：120,000.00 元         司法显露报刊                  年费率：0.02% 年下限金额： 指数许可使用费                           指数编制公司                  《基金合同》奏效后与基金                  关系的讼师费、基金份额捏                  有东谈主大会用度、基金的证券                  往来用度、基金的银行汇划                  用度、基金关系账户的开户 其他用度             及融合用度等用度，以及按 关系劳动机构                  照国度联系司法和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募施展书》或其更新。   注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金如期证据显露为准。 （三） 基金运作概括用度测算     若投资者申购本基金份额，在捏或然代，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作概括费率（年化） -                            1.33%   注：基金料理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报显露的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与进军指示 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。     一）本基金特定风险如下：            招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘抄更新    本基金为股票型指数基金，投资方向为中证全指证券公司指数，在基金的投资运作流程 中可能濒临指数基金独有的风险。    （1）系统性风险    本基金为指数型基金，主要投资于中证全指证券公司指数成份股极度备选成份股。在具 体投云尔理中，本基金可能濒临中证全指证券公司指数成份股以及备选股所具有的独有风险， 也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。本基金收受指数化投资战略，被迫 追踪方向指数。当指数下降时，基金不会收受珍摄战略，由此可能对基金财富价值产生不利 影响。    （2）投资替代风险    因特等情况（比如市集流动性不及、个别成份股被终结投资等）导致本基金无法赢得足 足数目的股票时，基金料理东谈主将搭配使用其他合理款式（如买入非成份股等）进行顺应的替 代，由此可能对基金产生不利影响。    （3）方向指数变更风险    把柄基金合同的司法，因方向指数的编制与发布等原因，导致原方向指数不宜链接动作 本基金的投资方向指数及功绩比较基准，本基金可能变更方向指数，基金的投资组合将随之 调整，基金的收益风险特征可能发生变化，投资东谈主还须承担投资组合调整所带来的风险与成 本。    （4）追踪偏离风险    以下要素可能导致基金投资组合的收益率无法精炼追踪方向指数的收益率：    ①基金有投资成本、多样用度及税收，而指数编制不探究用度和税收，这将导致基金收 益率过期于方向指数收益率，产生负的追踪偏离度。    ②指数成份股派发现款红利、新股市值配售收益等要素将导致基金收益率突出方向指数 收益率，产生正的追踪偏离度。    ③当方向指数调整成份股组成，或成份股公司发生配股、增发等行动导致该成份股在指 数中的权重发生变化，或方向指数变更编制款式时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大 与方向指数的组成各异，而且会产生相应的往来成本，导致追踪偏离度和追踪差错扩大。    ④投资东谈主申购、赎回可能带来一定的现款流或变现需求，在遭受方向指数成份股、摘牌 或流动性差等情形时，基金可能无法实时调整投资组合或承担冲击成本，导致追踪偏离度和 追踪差错扩大。    ⑤在基金进行指数化投资流程中，基金料理东谈主的料理才调，举例追踪指数的水平、手艺 技巧、买入卖出的时机选拔等，王人会对基金收益产生影响，从而影响基金追踪偏离度和追踪 差错。    ⑥其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的终结，基金投资组合中个别股票的捏 有比例与方向指数中该股票的权重可能不完全沟通；因空乏卖空、对冲机制极度他器具形成 的指数追踪成本较大；因指数发布机构指数编制失误等产生的追踪偏离度与追踪差错。    （5）方向指数讲述与股票市集平均讲述偏离风险    方向指数并弗成完全代表通盘股票市集，方向指数的讲述率与通盘股票市集的平均讲述 率可能存在偏离。    （6）追踪差错限度未达商定贪图的风险    本基金力求将日均追踪偏离度的竣工值限度在 0.35%以内，年化追踪差错限度在 4%以 内，但因方向指数编制司法调整或其他要素可能导致追踪差错突出上述畛域，本基金净值表 现与指数价钱走势可能发生较大偏离。    （7）指数编制机构罢手劳动的风险            招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘抄更新   本基金的方向指数由指数编制机构发布并料理和融合，将来指数编制机构可能由于多样 原因罢手对指数的料理和融合，本基金将把柄基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责 日向中国证监会证据并提议治理有计划，如更换基金方向指数、调遣运作形势，与其他基金合 并、或者拆开基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有 东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金合同拆开。投资东谈主将濒临更换基金方向 指数、调遣运作形势，与其他基金合并、或者拆开基金合同等风险。   自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至治理有计划笃定并实施前，基金料理东谈主应按 照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息投诚基金份额捏有东谈主利益优先原则保管 基金投资运作，该时代由于方向指数不再更新等原因可能导致指数发达与关系市集发达有在 各异，影响投资收益。   （8）成份股停牌的风险   方向指数成份股可能因多样原因临时或永远停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无法 实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪差错扩大。   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评价主要源 自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动 性风险、操气魄险和法律风险等。由于繁衍品常常具有杠杆效应，价钱波动比喻向器具更为 剧烈，或然候比投资方向财富要承担更高的风险。况兼由于繁衍品订价格外复杂，不顺应的 估值有可能使基金财富濒临亏蚀风险。   股指期货收受保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数微弱的变动就可能会使投资者权力遭受较大亏蚀。股指期货收受逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在司法的时刻内补足保证金，按司法将被强制平仓，可能给投资带来首要亏蚀。   （1）信用风险：基金所投资的财富维持证券之债务东谈主出现爽约，或在往来流程中发生 交收爽约，或由于财富维持证券信用质地缩短导致证券价钱下降，形成基金财产亏蚀。   （2）利率风险：市集利率波动会导致财富维持证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 若是市集利率飞腾，本基金捏有财富维持证券将濒临价钱下降、本金亏蚀的风险，而若是市 场利率下降，财富维持证券利息的再投资收益将濒临下降的风险。   （3）流动性风险：受财富维持证券市集畛域及往来活跃进度的影响，财富维持证券可 能无法在归拢价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产濒临再投资风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借敌手方可能无法实时归赵证券、无法支付相应权力赔偿及欠据用度的风险； （3） 市集风险：证券出借后可能濒临出借时代无法实时处置证券的市集风险。   此外，本基金可把柄法律规矩的司法参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方往来风险等 融资业务独有风险。   债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购往来中， 往来敌手在回购到期时弗成偿还沿途或部分证券或价款，形成基金财富亏蚀的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（要领               招商中证全指证券公司指数证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府摘抄更新 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险浮现进度也就越高，对基金净值形成 亏蚀的可能性也就越大。如发生债券回购交收爽约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时刻等的不笃定，可能会给基金财富形成亏蚀。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）上市公司规划风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）无数赎回情形下的流动性风险料理措施；（4）实施备用的流动 性风险料理器具的情形、门径及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募施展书》。 （二） 进军指示   中国证监会对招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金拆开分级运作并变更为本 基金的备案，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本 基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪称拖累、老诚信用、严慎费力的原则料理和哄骗基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主高兴，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未 能治理的，应提交中国外洋经济交易仲裁委员会把柄该会其时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲 裁处所为北京，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费和讼师费由败诉方 承担。   基金家具贵府摘抄信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期关心基金料理东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他贵府查询形势   以下贵府详见基金料理东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金合同》、   《招商中证全指证券公司指数证券投资基金托管公约》、   《招商中证全指证券公司指数证券投资基金招募施展书》   ● 如期证据，包括基金季度证据、中期证据和年度证据   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及计划形势   ● 其他进军贵府 六、其他情况施展   无